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A股板块ETF多因子轮动策略

动量40% + 趋势25% + RSI 15% + 夏普20% | 每日收盘后自动更新

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ETF评分排名点击表头排序

#	ETF名称	板块	最新价	涨跌	评分	20日动量	RSI	波动率	夏普	年化收益	最大回撤	趋势

评分可视化

相关性矩阵日收益率皮尔逊相关系数

当前策略建议

推荐持仓

仓位管理

市场快评

策略规则

评分模型

动量因子 (40%)：20日价格动量，跨ETF归一化
趋势因子 (25%)：价格vs MA20、MA20 vs MA60
RSI因子 (15%)：14日RSI，健康区间得分高
夏普比率 (20%)：风险调整后收益

交易规则

调仓频率：每月末调仓
持仓数量：评分Top 5，等权20%
仓位调整：高分ETF数量决定0-100%仓位
单只止损：亏损达15%减半，20%清仓
组合止损：总亏损达10%全部清仓
波动率过滤：年化波动率>60%不纳入